僅管2022年的壓力測試情景是在俄羅斯入侵烏克蘭，和當前的惡性通膨前景之前所設計，但結果仍表明，美國的銀行已經為今年底或明年美國可能陷入的經濟衰退做足準備。 美國 34 間最大型銀行即將公佈銀行壓力測試結果。 詳細資訊將包括哪些銀行成功或無法通過測試、新的資本要求預測，以及每間金融機構是否有能力增加股息及繼續回購股份。 美國聯儲局公布,將在2023年壓力測試中用作評估大型銀行財務實力的假設經濟壓力,並提出在未來使用多種情境的可能性,測試將包括首次對8家最大銀行進行「探索性市場衝擊」。 據國際貨幣基金組織最新估計，加上已知損失和尚未確認的損失，全球所有金融機構的損失總額將達到令人震驚的4.1萬億美元。
而港P增加0.125厘，明日起實際息率升至2.725厘，每月供款將上升至20,346元，即增加329元或1.6%，壓力測試要求將上升至48,499元，即增加659元或1.4%，全年計，每月供樓開支約增加3,948元。 而港P增加0.125厘，實際息率升至2.875厘，每月供款將上升至20,745元，即增加333元或1.6%，壓力測試要求將上升至49,295元，即增加664元或1.4%。 被稱為TVB「御用皇帝」嘅72歲李龍基，與相差36年嘅女友Chris Wong展開「爺孫戀」，唔經唔覺二人已經拍拖4年，女友經常與李龍基出雙入對，更不時上載二人與朋友合照到社交網站，非常甜蜜。
美國銀行壓力測試: Fed公布2023年壓力測試計畫 大銀行面臨新的「市場震盪」考驗
不僅如此，金管會已在今年9月22日函請保險業應就各國中央銀行採取升息政策審慎進行對公司財務業務影響評估，研擬因應及強化控管措施提報董事會，並責成內部稽核單位於111年12月底前就相關措施執行情形辦理查核，及將查核結果提報董事會。 商業銀行的資產負債表和損益表科目中，除了常規的凈利息收入、非利息收入、非利息支出等科目外，還存在很多科目無法採用模型方法構建。 這些科目一般採用業務判斷、資金分配、攤銷成本、趨勢預測等非模型方法。 歷史平均法是一種相對簡單的壓力測試預測方法，主要適用於與巨集觀經濟指標無明顯關係的損失事件類型/ 業務條線，可採用多期歷史損失數據做滾動平均，從而預測下一期的損失數據。 純統計模型開發法一般採用高度複雜的、結合區域性和全球性的模型數據，進行巨集觀經濟變數預測，包括計算各區域相關性和各變數間的相關性。 常用的統計模型包括向量自回歸模型（VAR）或向量自回歸誤差修正模型（VECM）。
只要歐洲銀行相對於它們的美國競爭對手沒有明顯的劣勢，強力推行美國式壓力測試的企圖很可能會面臨阻力。 然而，如果疏於防範預計會出現在銀行賬本上的不斷堆積的壞賬，就意味着歐洲經濟恢復的速度較之充分防範所應有的速度來得慢。 由於不同國家銀行所面臨的問題種類繁多，為歐洲銀行設計壓力測試系統也很複雜。 西班牙銀行提供的融資助長了房地產泡沫，很有可能比法國銀行面臨更大的抵押貸款損失。 德國銀行對已提供給處境艱難的生產廠家的貸款感到擔憂。
美國銀行壓力測試: 【按揭智庫】壓力測試‧基礎篇 壓力測試計算方法
Fed 宣布，今年的壓力測試新增一項「探索性質的市場震盪」，但未詳述內容，僅說明不會影響各銀行業者的資本規定，目的是為了更詳細看出各家銀行體質，並幫助 Fed 了解未來是否應該設定多種測試情境，以掌握更多面向的風險。 宏利環球基金乃由一些主要投資於股權及/或固定收入證券的子基金所組成的傘子基金。 可能涉及股票市場、地域集中、主權債務、流動性、波動性、信用降級、利率及交易對手風險。
在壓力測試過程中，市場傳言19間銀行可能需要額外資金1000億至2000億美元，但壓力測試表明，銀行所需資金僅為746億美元，由此顯示了銀行業整體的健康狀況。 不僅如此，壓力測試明確區分銀行的強弱程度，並明確宣稱沒有一家銀行喪失償還債務的能力，這相當於給投資者吃了“定心丸”。 美國銀行壓力測試 另外，通過壓力測試，原來投資者與銀行間資訊不對稱的矛盾得到解決，資訊的透明度代替了不確定性，從而調節和穩定了市場信心。 其次，壓力測試在監管機構評估監管資本中有着重要的應用。
美國銀行壓力測試: 美聯儲公布新一輪大銀行壓力測試細節
為了打擊通膨，聯準會（Fed）一再地調升利率，影響所及包括房市降溫、沃爾瑪等大型零售商釋出業績警訊。 專家認為，儘管近期經濟走下坡的訊號不斷浮現，但與過去不同的是，此次美國人民手握充沛現金，財務狀況較為健全，面對衰退來臨時更有餘裕。 美聯儲表示，「壓力測試」並非預測，也不應被解讀是對未來經濟狀況的預測。 美聯儲在週四（2月9日）的聲明中表示，今年的測試將包括新增的針對8家最大銀行的「額外市場衝擊」，摩根大通、高盛和花旗集團等均榜上有名。
雖然也有些人財務狀況比疫情前更糟，但以數據來看，許多族群的家庭普遍都過的更好。 美國經濟快速從疫情強勁反彈，讓大型銀行在近兩年呈報創紀錄的獲利，但經濟衰退憂慮讓銀行業前景籠罩烏雲。 聯準會主席鮑爾近日矢言打擊通膨的鷹派談話，加重衰退預期，多位銀行業高層也紛紛示警衰退風險。 不過，分析師預料今年的測試會比2021年更艱難，對銀行緩衝資本的要求也會更高。
美國銀行壓力測試: 每月供多300多元 壓力測試要求增1.4%
CCAR 框架考慮了銀行執行壓力測試所需情景的具體要素，提供了三套每年開展壓力測 試的具體情景。 美聯儲同時要求銀行根據自身情況設計至少兩個類似的情景，反映其自身的特定風險輪廓及運營情況，包括公司的資本充足和財務狀況。 銀行自身壓力情景的設計，有純專家判斷模型也有純統計模型，但大多數全球性銀行在巨集觀經濟變數預測中會兼顧這兩種方法，即採用混合性方法。 美聯儲23日在一份聲明中表示，接受調查的銀行表明，它們有足夠的資金來應對失業率飆升、房地產價格暴跌和股市暴跌等因素。
美聯儲周四表示，將在今年年底前公布最新一輪壓力測試的結果。 【財訊快報／陳孟朔】路透報導，美國聯準會週一宣布，將於6月23日公布美國大型銀行年度壓力測試結果。 該測試考察的是大型銀行的投資組合在假設的經濟下滑情況下的表現，其結果受到投資人密切關注，因為這份報告將透露銀行銀必須持有多少緩衝資本以防範損失。
美國銀行壓力測試: 俄軍陣亡創紀錄 美國特批絕密計劃；巴赫穆特烏軍收復失地；(視
舉個例子：陳生首置購入一個$800萬單位自住，借6成，即$480萬，還款期30年。 從下圖表可見，「供款佔入息比率」和「壓力測試」的最低入息要求不同，分別是$37,932和 $45,423。 基於銀行會視乎客人是否能通過壓力測試最低入息要求，所以這個案陳生只需計算自己收入是否能達$45,423，這樣便才能通過銀行審批。 此類壓力測試旨在衡量美國銀行系統的健康狀況，為評估新冠疫情導致的經濟低迷的影響，今年的壓力測試有所擴大。 美聯儲6月份表示，基於對美國經濟的一系列假設，美國的銀行系統足夠強大，能夠抵禦這次危機。
- 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊，導致你遭到任何損失或傷害，Fusion Media及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
- 另一家交易公司高盛，在一個未來狀況的測試項中也表現不佳。
- 滙豐銀行亦宣布明日（23日）起上調最優惠利率0.125厘。
- 美國聯準會（Fed）24日公布，美國23家大型銀行全數輕鬆通過今年的壓力測試，意味這些金融機構即便面臨嚴峻的經濟衰退，有足夠的資本抵禦。
- 預測資產負債表的損失應與壓力測試時內部損失估計模型的結果保持一致。
投資者不應純粹依賴本網站的資料作出投資決定，並應細閱銷售文件以了解詳情，包括相關風險因素、收費和基金及其股份／單位類別的特性。 美國銀行壓力測試 市場普遍預測，到2021年經濟復甦的基礎更形鞏固時，當局才會允許重啟回購股份2。 美國銀行壓力測試 在聯儲局公布以上消息之前，市場較為關注當局對股息的取態。 聯儲局確實將股息限制於第二季的水平，派息亦不可超過近期的盈利水平。
美國銀行壓力測試: 空優的SEAD能力 歐洲比美國差在哪？歐洲皇家空軍裝備最强(
美聯儲理事鮑威爾當天表示，壓力測試結果顯示，大型銀行在極端情形下仍具有充足資本，能夠繼續為企業和家庭提供貸款。 此外，現行長期保單準備金的計算，係採發單基礎（Lock-in）認列，未依現時利率評估逐期調整，爰目前壽險業財務報告對於利率上升影響資產負債表達存在逐期認列不一致情形。 如依國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17）採現時利率等資訊計算，利率上升將使長期保單負債成本減低，有助於降低未來接軌IFRS 17時的增資需求。
據悉，首次增加的部分將不會影響這些銀行的資本要求，但會進一步細化它們的彈性，以幫助美聯儲做出決定是否應該在未來多加幾次測試場景。 美國科技公司OpenAI開發的AI聊天機器人程式「ChatGPT」去年11月推出後，靠著能撰寫論文、寫程式等超強大功能崛起，在2個月內活躍用戶超過1億人，迅速成為全球焦點！ 財信傳媒董事長謝金河分析指出，「ChatGPT」的出現將對搜尋引擎龍頭Google造成強大衝擊，直言「這場搜尋引擎的戰爭已經開始了！」。 基金並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。
美國銀行壓力測試: 銀行針對巴塞爾協議III贏得讓步
所有在2022年接受測試的銀行都滿足了美國聯準會的要求。 聯儲局表示，據最新的銀行壓力測試結果顯示，在經濟嚴重衰退的假設下，23家大型銀行將合共錄得4740億美元損失，但他們的資本金仍較局方要求的水平高逾倍。 由於所有銀行均成功通過今次測試，聯儲局決定撤銷在新冠疫情期間，針對銀行業實施的股份回購及派息限制。 銀行的壓力測試表現決定了必須為潛在難關保留多少資本，其餘就能用於回饋股東，拿來發派股息和實施庫藏股計畫，預期銀行業者在27日稍晚便會公布相關計畫。 巴克萊分析師估計，大型銀行不久後便可能宣布調高股息，不過第二季整體股票買回規模可能降至130億美元，遠遠不及去年夏季的360億美元。
上文提到首置人士可以「按揭保險」免卻壓力測試，雖然要交額外保費，但亦不失為「通過」壓測的途徑之一。 例如買家購買HK$600萬的單位，以2.5厘的基礎上加3厘下，每月月入要有HK$53,657才能通過壓力測試。 如繳交額外10%的保費，相當於5.5%的保費，便可免卻「壓力測試」，只需以「供款佔入息的50%」作審批，即只要月入HK$45,020即可通過入息要求。 接受聯儲局壓力測試的銀行中，滙豐控股美國業務的資本充足率降至7.3%，排名墊底，德意志銀行的美國業務資本充足率最高為23.2%。 美銀曾表示計劃回購多達 250 億美元普通股，摩根大通董事會則已批准 300 億美元庫藏股計畫，實施時間範圍未定。
美國銀行壓力測試: 中國公司買近美軍事等敏感區農場 加上氣球事 美國已警覺(視頻
智通財經APP獲悉，近日，美國銀行(BAC.US)CEO Brian Moynihan表示，一旦公司通過美聯儲的壓力測試，該行將增加派息和股票回購。 對商業銀行來說，非利息支出中占比最大的大都是員工的工資和福利支出。 美國銀行壓力測試 從國際主流銀行非利息支出的建模經驗來看，員工的工資和福利通常具有一定剛性，與巨集觀經濟狀況的直接關係不大。
美國銀行壓力測試: 通過壓力測試！Fed：美銀行能輕鬆渡過嚴重衰退
就整體看來，監管者們對測試結果較為滿意，也為這些改善給消費者和經濟帶來的預兆而欣喜。 美國聯準會表示，壓力測試並非預測，也不應被解讀為對未來經濟狀況的預測。 一些自僱人士，如保險從業員，可能沒有固定入息，銀行一般便會以6個月的平均入息作計算。 但有時銀行亦會對非固定收入人士審查更嚴謹，如在疫情之下，一些銀行便對非固定收入人士的入息以 8 折計算，令部分人壓測卡關。 在這情況下，他們或需找有固定收入的人士作為聯名借款人或擔保人，以提高申請人的收入水平，從而幫助通過壓測。 例如平均每月入息為 HK$20,000，擔保人月入為 HK$30,000，那麼合拼計算收入便會增加至 HK$50,000。
美國銀行壓力測試: 美聯儲宣布下月底銀行業須壓力測試
參與年度壓力測試的34間美國銀行，由2009年以來，核心一級資本增長超過7500億美元（約5.85萬億港元），同時通過向股東分紅的壓力測試。 2023 年版本的測試將包括經濟嚴重衰退，在這個情況下，商用和住宅房地產、公司債市場壓力沉重。 有大型交易業務的銀行，也和往年一樣必須通過全球市場震撼的測試。
在壓力測試時，基於各壓力情景下的巨集觀經濟變數取值，推導出壓力情景下各期的損失頻率與損失金額結果，進而將巨集觀經濟變數的壓力傳導至操作風險的損失預測上。 混合型方法一般是指採用統計模型和專家判斷相結合的方式，對巨集觀經濟變數進行預測。 該方法先通過統計模型得出測算結果，然後專家們在綜合考慮巨集觀經濟模型的預測結果以及潛在的額外因素。 例如，在各區域間的相關性的基礎上，決定是否需要對現有模型預測值進行管理層人工調整，併發布銀行最終巨集觀經濟變數預測水平。 這種混合型方法因其開發成本適中且優於純粹的專家判斷方法，成為目前銀行使用最為廣泛的方法。
美國銀行壓力測試: 聯儲局公布今年銀行壓力測試內容 經濟壓力將包括其中
在不利的市場環境下，基金使用衍生工具或會造成失效情況，因而使基金錄得重大損失。 使用衍生工具可能帶來槓桿、流動性、交易對手及估值風險。 美聯儲聲明表示：「銀行繼續擁有強勁的資本水平，使它們能夠在嚴重衰退期間繼續向家庭和企業放貸。」美聯儲還還，在假設的經濟崩潰期間，它審查的33家貸方的預計總損失為6120億美元，但它們能夠保持在其最低資本要求之上。 美國聯儲局此前表示，所有大型銀行通過年度壓力測試。 美國銀行壓力測試 其中高盛（美︰GS）計劃將股息由每股2美元，上調25%至2.5美元。 另外，摩根士丹利（美︰MS）將股息由每股0.7美元提高至0.775美元，增加10.7%。
通過CCAR 的壓力測試，可以測算未來9個季度每一類資產的業務收入、風險損失與資本占用變化情況，進而弄清楚當系統性風險發生時，銀行各個方面的具體情況，以便為採取各項措施做好準備。 這就可以在動態估計損失與收益的基礎上，對資本進行前瞻性規劃，及時採取各項風險管控措施，來保證銀行在各類壓力下的正常運作。 未來幾天內，美聯儲將背地裡通知各家銀行，是否能按它們今年1月提交的最新分紅計劃行事。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告，並根據你與廣告或廣告商產生的互動，而獲得廣告商提供的報酬。 隨著股市的牛市結束，現在標準普爾500的銀行指數回落到了1996年的水平。 銀行股的股價這20年來也經歷了大漲的10年和金融危機期間的大跌… 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！ 請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
美國的銀行壓力測試始於今年2月，主要由美聯儲、聯邦儲蓄保險公司、通貨檢察局和儲蓄管理局聯合執行。 美聯儲派出了數百名監管人員，花費兩個多月的時間，對包括花旗、美國銀行、摩根大通等19家資産超過1千億的大銀行進行了嚴格的未來趨勢評估。 這些銀行的總資産規模佔美國銀行業總資産的三分之二，總貸款額佔全國銀行業的一半以上。 金融業密切關注這一年度測試，因為通過測試可以有效地為銀行巨頭開綠燈，讓他們以股息和股票回購的方式向投資者返還數十億美元。
美國銀行壓力測試: 分析
因此，我們認為美國銀行業為長線投資者提供吸引的機遇。 Fed表示，在最糟糕的情境中，接受測試的銀行一共損失超過6,000億美元；資本適足率下降到9.7%，不過這是最低要求的兩倍多。 Fusion Media謹此提醒，本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。 網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供，而可能由市場作價者提供，因此價格未必準確，且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊，導致你遭到任何損失或傷害，Fusion Media及本網站上的任何數據提供者恕不負責。 華興資本控股公布，暫時無法與董事會主席、首席執行官及控股股東包凡取得聯繫。
但歐版“壓力測試”只要求銀行維持4%的核心資本充足率。 核心資本金和一級資本金的區別在於，核心資本金排除了優先股以及和優先股具有類似屬性的證券。 美國銀行壓力測試 美版“壓力測試”假設了兩種情景——“一般性假設”和“糟糕性假設”，但歐洲版“壓力測試”至今且今後也不會公佈測試環境，背景依託模糊。 雖然CEBS像美聯儲一樣宣稱“壓力測試”將瞄準佔有重要地位的大型銀行，但實際操作過程仍與美國的“壓力測試”有很大差別。
