謝謝Chun-Ting Hsu，我等一下更正為「而以信用擔保投資人可以取得和持有VIX恐慌指數的期貨相同的報酬」至於期貨轉倉的問題，我之前關於UNG的文章有討論，因為我也深受其害。 VIX指數系列跟踪以 VIX結算的期貨合約表現，包括由標普 vxx指數 500指數期權反映預期股市波動性的CBOE 波動率指數。 既然現在有VIX日內即時走勢可以看，當沖交易應善用此一工具。 當VIX一路走高，通常今日是走單邊行情，且幅度可觀，如此情況當沖客應把握加碼獲利部位；如VIX呈現反常走勢，例如在下跌過程中VIX卻跌不下去，表示市場氣氛並不恐慌，殺盤力道有限，就要留意行情出現V轉走勢。 顧名思義，隱含波動率就是波動度的讀數，隱含波動率越高就代表標的波動度越高(價格行情震盪越劇烈)。 提到隱含波動率就不得不講到歷史波動率(Historical Volatility，簡稱HV)，歷史波動率是計算過去一段時間價格(報酬)的年化標準差，用於衡量過去這段時間價格波動的程度，這個關鍵字就在”過去”二字。
如果您覺得能精準掌握 VIX 漲勢，那當然是有槓桿的更好，因為它可以放大投資報酬。 相反地，如果您覺得還需要多學習，那從沒槓桿的開始會更安全，需要評估自己的狀態謹慎選擇。 但是， VIX 指數跟股市不完全反向，因為 VIX 指數更像是「加速度」而不是「速度」。 50萬的汽車和500萬的汽車都能開到時速100公里，而越貴的汽車，越強調「0~100km/h只需要X秒」。
vxx指數: 美元指數陷「死亡交叉」 短期續有貶值壓力
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vxx指數: VIX 指數跌至數月來新低 策略師憂美股反轉將盡
因此，它可以反應未來30天內投資人對 S&P500 波動率的預期。 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。 債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。
- 隱含波動率不僅是操作選擇權相當重要的資訊，因為交易選擇權除了判斷多空方向外，另一個重點就是研判未來的波動程度。
- 例如上圖，2008年10月雷曼危機和2020年3月新冠危機期間，VIX指數都大幅攀升至60以上，標普500等美國三大股指集體暴跌。
- 所以實際上每天vix futures都在contango，而這個速率反映的是最近兩個月premium的大小差別。
- 您可能會決定做空波動率指數，因為您預期股市會繼續上漲並且波動率將保持在較低水平。
- 另有分析師認為，從純技術面來看，VIX 正在發出警告信號。
簡單理解，當期權價格越高時，市場預期未來的波幅就會越大，因此vix恐慌指數的值便越高，反之值則越低。 通常投資 VIX 相關 ETF 商品的人，多半都是為了在市場對於未來充斥著不確定、不穩定的情況下進行避險的動作，當然有人會利用這段期間購買 VIX 指數相關衍生商品進行投機。 先前在台股市場中，僅有一檔 VIX ETF，為期富邦 VIX ETF（股票代碼：00677U），但在今年全球股市不斷創新高，恐慌指數不斷下跌，因此導致這檔 vxx指數 ETF 淨值不斷下降，更在今年6月遭清算下市。 若指數小於20，代表市場上投資人偏向樂觀的情緒；若指數大於20，則表示市場上投資人偏向悲觀、恐懼的情緒。 同樣，虛擬幣恐懼和貪婪指數反映的是加密貨幣市場的買賣情緒。
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VIX恐慌指數 – 期貨通常投資VIX指數的人是為了想要做市場避險操作或投機入市，因此期貨市場對於VIX指數來說相性就非常好。 不過，投資人可以利用VIX指數ETF來進行避險套利，因為與指數關聯的大盤趨勢往往和VIX指數和ETF呈現相反走勢。 而VIX恐慌指數的計算原理是透過S&P500指數的期權價格為基礎，並透過彙總指數的看漲期權、看跌期權的加權價格計算得出，並以百分比表示。 另外需要注意的是， VIX 指數預測的是「未來」波動率，因此如果你是在股市已經大跌後才進場，有可能已經來不及了。 因為它本質上是在預測「股市的未來波動」，事實上大多數人連「股市未來會漲還是會跌？」這件事都預測不到了，更枉論去預測「股市波動性」這件事。 這也是為什麼，很多人會有「恐慌指數 VIX 上漲，股市必定下跌；股市上漲，VIX 必定下跌」的錯覺。
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- 为要解决VIX的严重缺失，周教授等提出另外一种的计算公式,名为广义波动率指数。
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- 本網站各類資訊報價由路孚特 REFINITIV 提供，台股與外匯部分為即時資訊，國際股市及指數資料為延遲15分鐘資訊。
- 通常投資 VIX 相關 ETF 商品的人，多半都是為了在市場對於未來充斥著不確定、不穩定的情況下進行避險的動作，當然有人會利用這段期間購買 VIX 指數相關衍生商品進行投機。
持有VIX指數長倉的交易者認為波動性將加劇並且VIX指數將會上漲。 在金融不穩定時期（即當市場充滿壓力和不確定性時），做多VIX指數是熱門的選擇。 在IG，您可以通過差價合約對VIX指數、VIX指數期貨和交易所買賣基金（ETF）的走勢進行建倉交易。
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差價合約為複雜的金融產品，由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。 請您在交易前充分了解差價合約產品的運作方式，並評估自己能否承擔資金損失的高風險。 當您決定開倉交易VIX指數時，您可以選擇兩種基本方向：做多或者做空。 事實上波動率交易者對標普500指數的價格漲跌並不感興趣，因為他們可以利用漲跌雙向進行獲利。 此外，符合公式條件的期權必須是平價期權，因為它們可以反映出市場對能夠在到期日前觸及的行權價的普遍預期。
而因為台灣只有這一檔 Vix ETF，因此許多投資人，就把這檔富邦 Vix ETF 當做看空（不看好）市場時投資的標的，想要從中賺取這種「幸災樂禍」的收益。 本篇帶大家認識選擇權隱含波動率跟VIX指數，以及如何應用在交易上。 隱含波動率不僅是操作選擇權相當重要的資訊，因為交易選擇權除了判斷多空方向外，另一個重點就是研判未來的波動程度。 此外，VIX指數的走向也是交易上實用的參考指標，無論是波段長線操作或是日內當沖，掌握波動率就能決定交易進出的格局，從停損停利點位到決定部位大小，甚至行情轉折都能透露端倪。 統一期貨的軟體提供即時VIX指數報價以及歷史K線圖，是研究VIX的最佳”工具人”。 本材料由弘量研究編寫及擁有，未經許可禁止轉載或引用。
原因很簡單：股市就像鐘擺一樣，走到極端時，自然會修正。 從 2000 年網路泡沫、2008 年金融海嘯、2015 多次黑天鵝、2018 vxx指數 兩次股災都是這樣。 第二種低買高賣 VIX 指數的方式，比較適合時間充裕、投資經驗豐富的投資人。 如果你採用第一種，在低點買入股市的方式，請注意：這時你買入的標的，最好是大盤指數，其次是產業的龍頭股。 今天，我們教了你何謂 Vix 指數，如果好好應用，對你的投資操作還是會有很大的幫助。
vxx指數: VIX 指數該怎麼看
对于您因交易行为或依赖本网站所含信息所导致的任何损失，Fusion Media及本网站所含数据的提供商不承担责任。 另外一個方法，就是買進台灣唯一一檔追蹤 Vix 的 ETF——富邦 VIX 。 透過這檔 ETF，你可以想像自己是實際買進了美國的 Vix，當你認為市場會發生金融風暴等慘烈事件時，就能透過買進 Vix 避開一些短期、巨大的風險。 談到 Vix 指數，我們一般又會稱為「恐慌指數（Fear Index）」，它象徵的是市場現在人心慌慌、想要逃離的情緒有多強烈。 若不講公式與原理，簡單一點來說，市場表現很糟時，因為投資人害怕，就影響到這個恐慌指數 vix 升高。 基本上，VIX指數ETF不適合長期「跟著」指數投資，因為當市場越恐慌，VIX才會漲的越高，高波動趨勢才會有獲利空間的作法並不適合套用在一般指數ETF的投資方法。
看漲期權將賦予您以約定價格買入標普500指數的權利，而看跌期權將賦予您以約定價格賣出標普500指數的權利。 VIX指數衡量的是標普500指數期權，這些期權合約賦予交易者在規定的到期日之前以約定價格買賣標普500指數的權利，但非義務。 74%的零售客戶賬戶在與該投資交易平台交易差價合約時虧損。
初步調查，工廠內並無人員受困，整起火警原因以及財損，後續將進一步調查釐清。 原始連結看更多 CTWANT 文章 知情人士透露「鷹眼」傷勢比外界所知更嚴重！ 恐須2年才能完全恢復 男子尾牙醉到被抬走.幾小時後猝死 家屬認為「因公殉職」要求鑑定 螺螄粉被禁 經濟部再強調「黃飛紅麻辣花生」也不能進口. 如果您的判斷有誤並且波動率指數沒有上漲，那麼您現有持倉的收益可以部分抵消您在VIX指數倉位上的損失。 保險就是個希望它用不到，但是當意外發生時又覺得「有它真好」的東西，因為保險公司會負擔大部份的費用。
vxx指數: 相關的工具
像這邊圖看起來， S&P500 指數在 2019 年漲了 28.8%，甚至在10月底之後 S&P500 還不斷創新高；但是 VIX 指數在 11 月後卻沒有創新低！ 原因是，雖然股市創新高，但那時候股市的波動明顯地越來越小。 您的資金安全是我們的首要任務，我們為客戶提供100萬美金的額外保險，通過倫敦勞合社(Lloyd’s of London)了解我們的保險詳情。
實際上VIX的ETF就是一檔幫你買賣選擇權的基金，所以你持有VIX ETF，其實就是在持有一些選擇權。 例如2018年底美股崩盤大跌，SVXY也大跌，讓許多投資人一夕之間慘賠，之後的走勢就都不如S&P500指數。 ETF下市並非歸零，只是把資產賣出根據淨值把錢退還給股東。 這裡提到下市僅是代表它淨值長期下跌造成淨值低落的狀況。
當市場下跌時，卻會以不理智的反應出售他們的加密貨幣。 次級貸款的破產導致雷曼兄弟因證券化產品成為不良貸款而破產。 可以查看「VIX指數」的工具很多，比如透過Google財經、investing、TradingView，都可以查看最新的實時行情和歷年走勢圖。
當然，如果我們綜觀歷史，就會發現當股市發生劇烈波動時 (恐慌指數 VIX vxx指數 很高)，多數是以「股市大跌」的為主，如金融海嘯、新冠肺炎疫情造成的 3 月熔斷…等等。 這一波下跌從2010年四月23日高點開始，SPY已經跌了12.5%，但這個資產卻漲了13.3%，而且波動性還比較低，這證明了這樣的配置會有不錯的避險效果。 在主動投資的操作中，為了因應市場的不可預期行情，時常會以放空和槓桿操作來進行所謂的避險，尤其是看壞市場，但是並不想出清持股，這時候就可以進行放空，即使市場真的跌了，放空的獲利就可以用來彌補損失。 美股行情(含NASDAQ、NYSE、AMEX)为实时行情，由纳斯达克提供。 沪深股市、港股、外汇、黄金、原油等行情均为实时行情；其他市场指数行情至少延时15分钟。
當然這樣的配置在一般狀況或是牛市時，並不是好的配置，因為SPY的獲利會被VXZ的損失吃掉，但是如果在熊市的時候呢？ 但是VIX指數是不可以交易的，在 ETF（交易所交易基金）發展起來之後，也有對應 VIX期權的 ETF 可讓投資者交易。 與 VIX 指數相關的 ETF 產品有很多，而 VXX 是其中交易量最大，也是最活躍的指數產品。 在多數狀況下，VIX 恐慌指數和股市表現呈大概相反的趨勢，因此，VIX 指數可以作為投資組合在避險策略上的一個參考指標。 但是，回顧 VIX 指數過往的走勢，指數處於歷史高點時通常都和負面市場消息有較強的關連，因此才被投資人視為恐慌指數。
換而言之，它體現了市場對資產價格走勢預期的整體情緒。 VIX指數追蹤的是標普500指數期權（而不是股市本身）的基礎價格。 本篇文章將向您介紹什麼是標普500指數期權、VIX指數的計算方式及其價值含義。 與VIX指數掛鈎的金融工具和股市之間存在著很強的負相關性，這使得它們成為交易者和投資者進行分散投資、對沖以及純粹投機交易的熱門選擇。 VIX指數全名是「Volatility Index」，又被稱為波動率指數或恐慌指數，它連結美股 S&P500 指數的選擇權隱含波動率。
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vxx指數: “選擇權”怎麼買
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